預(yù)期收益：年綜合收益率20%—40%
最大回撤：資金總額的10%以內(nèi)
資金占用：資金總額的30%-50%
投資標(biāo)的：金融期貨、商品期貨
交易理念：
? 不求暴利但求穩(wěn)定
? 多策略、多品種、多周期、多市場組合
? 堅(jiān)持一致性交易原則，以數(shù)量模型為基礎(chǔ)，采用系統(tǒng)的交易方法
? 利潤可疊加，風(fēng)險(xiǎn)可對沖
? 輸贏的關(guān)鍵在于處理錯(cuò)誤的態(tài)度
? 研發(fā)、交易、風(fēng)控分離，團(tuán)隊(duì)協(xié)作好過單打獨(dú)斗
策略簡述：
套利交易系統(tǒng)主要針對市場內(nèi)出現(xiàn)的各種套利機(jī)會進(jìn)行交易，并不局限于品種和套利方法,具體而言其套利交易系統(tǒng)涉及到各種品種套利包括日內(nèi)短線套利、跨期套利、跨品種套利等。
日內(nèi)套利
主要通過頻繁交易賺取小的點(diǎn)差，積少成多；而跨期和跨品種套利則需要根據(jù)成本核算和升貼水結(jié)構(gòu)等方式進(jìn)行篩選，經(jīng)過計(jì)算建倉區(qū)間即可進(jìn)場，到達(dá)預(yù)先計(jì)算好的目標(biāo)位即離場。
跨期套利
同品種跨合約對沖套利，短中長套利結(jié)合。
短線套利抓取市場短期不平衡，每次的利潤不會很豐厚，但資金利用率高，通過多次利潤疊加，整體利潤相當(dāng)可觀。
中線套利依據(jù)市場的強(qiáng)弱變化操作，單次利潤較短線套利高，但交易次數(shù)相對較少。
趨勢性套利依據(jù)經(jīng)濟(jì)周期、國家政策、標(biāo)的物供需周期的變化操作，持倉時(shí)間較長，但倉位較低。
跨品種套利
基于對政策、經(jīng)濟(jì)形勢等因素的綜合分析，對商品未來走勢做出判斷，篩選出強(qiáng)弱品種，執(zhí)行買強(qiáng)空弱的對沖套利。
交易策略會根據(jù)每個(gè)交易策略的風(fēng)險(xiǎn)度把整體資金均分于各個(gè)交易品種；會實(shí)施多時(shí)間周期運(yùn)用于十二個(gè)策略及各個(gè)交易品種，整體資金交易策略是多策略、多品種、多時(shí)間周期的穩(wěn)健型套利對沖策略。
整體資金交易策略是多策略、多品種、多時(shí)間周期的穩(wěn)健型套利對沖策略。
風(fēng)控手段：
1、有明確的單次交易止損條件。
2、有明確的單日和單周最大資金回撤幅度限制。
3、程序化自動執(zhí)行止損，另設(shè)獨(dú)立風(fēng)控監(jiān)控。
4、操作初期會低倉操作，有了安全墊資金后才會逐步擴(kuò)大倉位。
5、多種套利策略組合交易，有效對沖單策略風(fēng)險(xiǎn)。